美联储在6月底公布了年度银行压力测试结果。的美联储的综合资本分析和评论(CCAR)压力测试旨在确保大银行即使在严重的经济衰退中也能向家庭和企业贷款。这项年度演习评估了大型银行在未来九个季度的假想经济衰退情况下的应变能力，方法是评估它们的贷款损失、收入和资本水平(资本水平可以缓冲损失)。美联储既有“基准情景”，也有“严重不利情景”。
今年的严重不利情景包括2021年第一季度开始的假想衰退，以严重的全球衰退为特征，商业房地产和公司债券市场面临巨大压力。在“严重不利”情景下，美国失业率从起点上升了4个百分点，在2022年第三季度降至10.75%的最低点。从2020年第四季度到2022年第三季度，GDP下降了4%，资产价格大幅下跌，包括股票价格下跌55%的严重熊市。
测试结果
接受测试的23家大型银行仍远高于基于风险的最低资本金要求。正如美联储之前所述，在COVID期间实施的额外限制将结束。所有大型银行将再次受到董事会压力资本缓冲框架(SCB)的常规限制。
SCB框架于2020年最终确定，提高了对大型银行的资本金要求，增加了对最大和最复杂银行的要求。它通过压力测试设定资本要求，因此要求银行持有足够的资本，以度过严重的衰退。如果一家银行(包括渣打银行)的资本金没有达到要求，它就会受到资本分配和酌情发放奖金的自动限制。
在这种情况下，这23家大型银行总共将损失超过4700亿美元，其中近1600亿美元是商业房地产和企业贷款。但如上表所示，这些银行的资本充足率将降至10.6%，仍是监管最低要求的两倍以上。
